本期看点. • 新冠肺炎疫情爆发已迫使各国政府对整个世界按下史无前例的暂停键， 这一暂停将至少持续3个月以 次，各个市场均处于估值过高的区间。 10年掉期率 . OVDV
货币掉期 | 中国银行@法国 外汇货币掉期业务是指在即期买入一种货币卖出另一种货币，远期再卖出这种货币买入另一种货币，同时可将浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。也就是将外汇掉期与利率掉期组合起来的业务。 适宜客户 国内的利率互换是如何定价的？ - 知乎 - Zhihu 国内利率互换以IRS-Repo为主，其中又以1Y的交易最为活跃。我很想知道国内的利率互换是如何定价的，采用的…
在实际交易中，Theta_F的管理类似于掉期交易组合的管理，可以直接通过远期或掉期交易进行对冲。 Theta_V表示在不改变期权估值所使用的远期汇率的情况下，因估值日向后推移一天所导致的波动率变化而产生的期权价值变动，它等于vega与波动率变动的乘积。 人民币小幅收升但交投谨慎 美元掉期曲线明显下行, 周一(8月15日)人民币兑美元即期较上日收盘价小幅收升，中间价反弹逾110点。交易员称，早间外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期，日内成交略显清淡，波动区间也相对较窄。 路透北京11月16日 - 中国金融时报周四报导称，外汇交易中心上周五同时开展利率互换和外汇期权的多边冲销，其中，利率互换冲销提前终止名义本金3,013亿元人民币，外汇期权冲销提前终止名义本金30亿美元，显示中国已具备同时对多个衍生品市场开展合约压缩，有效管理并缓释金融风险的能力。 估值覆盖完整的标的资产类别和工具，通过企业数据传输及彭博终端提供。内容包括： 利率、通货膨胀、股票、外汇、大宗商品、信用及混合债券; 普通场外交易衍生品，如掉期、期权和远期; 结构化证券和特种衍生品 CMS是"Content Management System"的缩写，意为"内容管理系统"。 内容管理系统是企业信息化建设和电子政务的新宠，也是一个相对较新的市场。对于内容管理，业界还没有一个统一的定义，不同的机构有不同的理解。
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称交易中心）于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。主要职能是：为银行间货币市场、债券市场、外汇市场的现货及衍生产品提供交易、交易后处理、信息、基准、培训等服务；承担市场交易的日常监测工作；为中央银行货币政策 国内利率的掉期是1981年推出的，外汇是1982年推出的。掉期主要是金融机构之间的个性的交易。如果交易所的角度掉期的经验，实际上可以分这么几种。新加坡主要是面对亚洲，cme场内的交易包括结算制度，伦敦的清算所包括欧洲和英国做的比较好，洲际交易所 外汇合约和交叉货币掉期在外汇交易和套期交易中可互换使用。 外汇合约和交叉货币掉期的联合结算服务将有助于参与者通过两种产品之间相互抵消及对冲风险更有效地进行其结算交易组合的风险管理。 债券估值 利率与汇率（sdds） 利率数据 汇率数据 分析报告 货币掉期曲线 曲线样本 编制说明 货币掉期曲线由中国外汇交易中心编制和发布。 一、货币掉期曲线种类及交易要素 人民币外汇远掉期做市商。 路透北京4月2日 - 中国外汇交易中心(cfets)周二宣布，为进一步完善银行间市场风险缓释体系，帮助市场成员进行存续合约管理，从即日起正式推出人民币对美元外汇掉期估值服务。
2019年以来美元兑人民币长期限掉期点显著上行，与汇率预期和利差双锚出现偏离，本系列报告将通过研究国外成熟市场的定价体系，并结合我国政策和市场环境，完善人民币掉期的分析框架。 外汇掉期（汇率掉期与货币掉期）是全球规模最大的场外汇率衍生品，除应用于汇率避险外，作为重要的