外汇期货简称为FxFut，是"Forex Futures"的缩写，是在集中形式的期货交易所内，交易双方通过公开叫价，以某种非本国货币买进或卖出另一种非本国货币，并签订一个在未来的某一日期根据协议价格交割标准数量外汇的合约。 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction 东北财经大学学报 交叉外汇远期合约的定价及应用. 目前,我国市场上推出的金融衍生工具很少,没有可用来对冲系统风险的金融工具,因此,2001年后资本市场的衰落导致券商和基金发生大面积亏损。 首先解释下你说的四个概念： 远期外汇合约（foreign exchange forward transaction ) 又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。 外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。 好孩子"中招"人民币远期外汇合约 上半年盈利或减少. 第一财经日报 2012-07-11 01:13:00. 责编：群硕系统 外汇远期套期保值在物流外汇风险管理的应用 14. And forward exchange contracts can be made for any value date, but rarely extend more than a few years. 2．金融远期合约交易双方互相认识，而且每一笔交易都是双方直接见面，交易意味着接受参加者的对应风险。 3．金融远期合约交易不需要保证金，刘方风险通过变化双方的远期价格差异来承组。金融远期合约大部分交易都导致交割。 4．金融远期合约的金额和 期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易。期货合约是标准化合约，除了价格，合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定，谈判复杂，但适应性强。
有效减轻交易对手信用风险提供了一条新的途径。 合约规模和现金结算方式与新 交所标准外汇期货合约一致。 使用新交所弹性外汇期货复制场外外汇远期交易. 上. 2017年9月25日 首先，估算远期合同期限种类和其占比：中国外汇中心的数据将远期合约按3个月（含 ）、3个月至1年（含）和1年以上进行分类公布交易数据。为方便计算， 无本金交割远期合约 1 可以协助企业，防止在受到货币限制的国家及地区内受到 货币风险。就大多数受限货币，无本金交割远期合约允许您锁定汇率以在合约日期 结算 在外汇远期市场和外汇期货市场上的投机活动有一些共同特点，如不需要最初的付款 。然而，买卖的机制不同，如前者发生在OTC市场，而后者交易的是规范化的合同。
中国央行首次披露与银行的外汇远期数据。此前，市场怀疑央行在外汇远期市场的干预令1月外储数据失真。 中国央行31日公布的数据显示，2月底，外币对本币远期合约和期货合约多头头寸24.38亿美元，空头头寸289亿美元。
中国外汇交易中心：拟优化 以十年期标准债券远期合约为例，从2020年3月18日开始实施合约缩减，原将上市新合约cdb10_2103，考虑到合约缩减，将不 远期外汇买卖的约定汇率为即期汇率加（减）一定的掉期点数，不存在期权费、手续费等交易费用，为客户节约了交易成本,能够帮助客户提前确定未来日期的外汇买卖汇率，锁定汇率风险，规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。 外汇平价远期，是指客户与工行签订外汇远期合约，约定未来进行多笔外汇买卖的交割日期、币种、交易方向、交割汇率和交易金额，且这些外汇买卖的币种、交易方向和交割汇率都完全相同，即每个交割日客户均按该统一的汇率与工行完成外汇交割。 外汇期货合同，外汇远期合约的区别是什么1、市场性质不同外汇期货合约是在集中市场(交易所)交易，而外汇远期合约的交易则是在店头市场(银行柜台)进行。2、到期日不同外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定，而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做，通常是在一年以内。 接下来以 Forward 远期合约为例介绍不同时刻的 price 和 value 。 本文目录 不同时刻的定价 & 估值At initiation 零时刻During its life 期间A阅读更多 风险投机者，专注挖掘全球风险资产投资和投机机会，分享专业的量化对冲投资技术和金融工程知识。 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 解密中信泰富外汇远期合约 . 刘燕北京大学法学院教授 "累计目标可赎回远期合约"类似于中信泰富卖出了澳元的看跌期权，为此中信泰富获得了有限的收益，但承受了无限大的损失风险 给中信泰富带来灭顶之灾的外汇远期合约全称为"累计目标可赎回远期合约"，它约束中信泰富以合同约定的
为什么要签订外汇远期合约? 通过锁定所持有货币的汇率来对冲外币风险; 以较预期 优惠的预设汇率买入货币. 运作 人民币不交收外汇远期交易(CNY NDF)是其中一项合适的对冲工具，有助您减低因 为单位的合约金额，或如以被报价货币额表示则为以被报价货币额除远期汇率所得 人民币不交收外汇远期交易之条款和条件的介绍文件（包括当中的风险披露声明） 款因汇率波动而产生的变动风险（被套期风险）或预期外汇收款的现金流量变动风险（ 被套期. 风险），与金融机构签订外汇远期合约（即套期工具），约定将来办理结汇的 2019年3月12日 从交割清算角度来看，远期外汇交易的风险较外汇期货交易的风险为高。 而外汇远 期合约则无固定的规格，合约细则由交易双方自行商定。 2020年2月28日 银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。 办理的 期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 利率风险管理. 目录. 股票指数期货. 外汇远期. 远期利率协议. 利率期货. 利率风险 管理. 金融工程 的β 系数作为近似，需要卖出的期货合约数目应等于. (. 40 000 000.